УДК 336.7

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ РИСКОВЫХ ПОТЕРЬ

Опубликовано в Вестник КрасГАУ · Номер 9, 2012 · Страницы 3–8 · Рубрики: УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС
Получено: 21.09.2012 Одобрено: 23.09.2012 Опубликовано: 25.09.2012 Язык публикаций: RUS
Авторы
1 Красноярский государственный аграрный университет
2 Красноярский государственный аграрный университет
3 Красноярский государственный аграрный университет
Приведены имитационные модели прогнозирования рисковых потерь на финансовом и страховом рынках, разработанные в системе Matlab/Simulink.
имитация модели риск потери финансы страхование
Текст (PDF): Читать Скачать
Список литературы

1. Таха Х.А. Введение в исследование операций: пер. с англ. - М.: Вильямс, 2005.

2. Халл Д. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. - М.: Вильямс, 2008.

3. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. - М.: НТО им. С. И. Вавилова, 2011.

4. Штрауб Э. Актуарная математика имущественного страхования. - М.: КРОКУС-Т, 1993.

5. Кутуков В.Б. Основы финансовой и страховой математики. Методы расчета кредитных, инвестиционных, пенсионных и страховых схем. - М.: Дело, 1998.

Войти или Создать
* Забыли пароль?